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Ingegneria finanziaria

Autore: Emilio Barucci

Numero di pagine: 454

LEGGI UN ESTRATTO Introduzione 169 Kb Indice 186 Kb MY-BOOK Codici MATLAB. Per accedere inserire questo codice: aMEgTQGh55SCOPRI I CONTENUTI EXTRA DESCRIZIONE DETTAGLI Il libro propone un'introduzione all'ingegneria finanziaria e alla finanza quantitativa partendo dai suoi fondamenti. Senza rinunciare a una trattazione rigorosa sono presentati in modo semplice i principali risultati della moderna finanza quantitativa riguardo a scelte di portafoglio, valutazione di titoli obbligazionari, analisi dei rendimenti, valutazione dei titoli derivati (equity, bond, credito), analisi del rischio. Il volume è pensato per studenti universitari di materie finanziarie (facoltà di economia, scienze bancarie, matematica, ingegneria, fisica) ma anche per professionisti interessati ad approfondire le tematiche inerenti all'ingegneria finanziaria con particolare attenzione alle seguenti specializzazioni: gestione dei portafogli, analisti finanziari, wealth management, pricing di titoli derivati, trading, valutazione di titoli derivati, risk management, strutturazione di prodotti finanziari. Il libro, unico nel suo genere, presenta oltre 150 tra esercizi ed esempi svolti e programmati in Matlab a...

Aanwinsten van de Centrale Bibliotheek (Queteletfonds)

Autore: Bibliothèque centrale (Fonds Quetelet)

Valore e misurazione delle performance

Autore: Maurizio Dallocchio , Claudia Tamarowski , Giampiero Campanelli

Numero di pagine: 160

La day surgery non rappresenta solo una procedura clinica, che permette al paziente di risolvere le sue patologie nel giro di poche ore, ma anche un modello organizzativo la cui applicazione consente alla struttura sanitaria di creare valore e di ottimizzare le strutture di costo. È dunque una soluzione innovativa, un’opportunità che è il risultato di un impegno di squadra. Per essere implementata con successo è, infatti, necessario programmare nel dettaglio ogni fase e coordinare il lavoro di numerose persone con competenze e specializzazioni diverse. Solo così è possibile raggiungere l’eccellenza nella qualità delle cure prestate nonché l’efficacia e l’efficienza nella gestione manageriale delle risorse umane ed economiche.

Economia internazionale

Corporate e investment banking

Autore: Giancarlo Forestieri

Numero di pagine: 672

I costi di transazione: analisi teorica e indagine empirica

Autore: Giuseppe Clerico , Marco Novarese , Salvatore Rizzello

Numero di pagine: 169

L'investimento immobiliare. Mercato, valutazioni, rischio e portafoglio

Autore: Martin Hoesli , Giacomo Morri

Numero di pagine: 360

Negli ultimi anni il mercato immobiliare italiano ha conosciuto forti modifiche, grazie all'ingresso di operatori stranieri e alla nascita di nuovi strumenti che hanno contribuito a un rapido e significativo cambiamento delle modalità di analisi e valutazione dell'investimento immobiliare. Le teorie presentate nel testo, sempre supportate dall'analisi dei principali studi scientifici, sono implementate nella realtà del mercato italiano mediante esempi e modelli applicativi: si forniscono così gli strumenti per affrontare tutte le problematiche dell'investimento immobiliare avvalendosi di un solido corpo scientifico e di pragmatici strumenti operativi. Il percorso prende avvio da un'analisi delle caratteristiche dei beni e dei mercati immobiliari, per poi passare alla misurazione dei rendimenti, del valore e del rischio. In seguito si affrontano le modalità indirette di investimento, quali i fondi immobiliari e le SIIQ, di cui vengono presentate le principali caratteristiche e il funzionamento. Gli strumenti per la misurazione dell'andamento dei mercati immobiliari e gli effetti dell'investimento immobiliare sul rendimento e sul rischio dei portafogli completano il quadro.

AIRO 2007

Numero di pagine: 208

Investire in Hedge Funds

Autore: Degregori & Partners

Numero di pagine: 140

Gli Hedge Funds sono dei fondi d’investimento che, attraverso l’utilizzo di strategie piuttosto complesse come la leva finanziaria, l’apertura di posizioni long e short e l’investimento in titoli derivati sui mercati nazionali e internazionali, hanno come obiettivo quello di massimizzare il rendimento derivante dall’investimento. Convenzionalmente si fa risalire la nascita dei fondi hedge negli Stati Uniti d’America a opera di un gestore, Alfred Winslow Jones, che, nel lontano 1° gennaio 1949, costituì una società d’investimento con un capitale iniziale di 100.000 dollari, di cui 40.000 investiti personalmente, con la finalità di proteggere il capitale dal rischio di mercato. Generalmente la maggior parte di fondi comuni, sicav e fondi speculativi hanno come obiettivo quello di «replicare» l’indice di mercato di riferimento, a seconda della tipologia d’investimento effettuato; gli hedge fund, invece, hanno come obiettivo quello di generare un rendimento che non è in alcun modo correlato con alcun indice di riferimento, ma che sia comunque superiore a quello ottenibile in altri fondi che si limitano a replicare quell’indice. La filosofia degli Hedge Fund...

Manuale del credito al consumo - II edizione

Autore: Umberto Filotto , stefano Cosma

Numero di pagine: 486

Il volume inquadra le ragioni dello sviluppo del credito al consumo e sviluppa una riflessione sulla sua funzione; analizza i mercati e la domanda, l’offerta e gli assetti competitivi. I profili regolamentari sono trattati sia con riferimento al ruolo delle Autorità di controllo, sia con un approfondito esame delle diverse normative che disciplinano il settore e l’attività. Terminato l’esame dei profili macro e istituzionali si approfondiscono gli aspetti di gestione: i prodotti, i canali distributivi e il marketing, i processi e la valutazione del merito di credito, il risk management, la gestione dei rischi operativi e la prevenzione delle frodi, la gestione finanziaria; a conclusione si trattano le tematiche connesse al consumerismo e ai nuovi rapporti tra imprese e consumatori. Così come i temi sono articolati, così sono variegate le competenze e la matrice degli autori: accademici e ricercatori ma anche manager, consulenti e professionisti; questa varietà di esperienze fa sì che i contenuti del volume siano, a un tempo, approfonditi, rigorosi e spiccatamente operativi.

Strategie di trading con Python. Modelli di analisi quantitativa al servizio dell'investitore

Autore: Giovanni Trombetta

Numero di pagine: 346

Diritto di Internet

Autore: Giusella Finocchiaro

Numero di pagine: 224

La valutazione delle banche

Autore: Michele Rutigliano

Numero di pagine: 402

Il volume, a cura del prof. Michele Rutigliano, propone un’analisi critica dei metodi per la valutazione di banche e altri intermediari finanziari, aggiornata sotto il profilo teorico e fondata sull’esperienza professionale degli autori. Un’analisi che ha beneficiato del contributo di accademici e operatori, profondi conoscitori delle specificità del settore finanziario, che richiede approcci alla valutazione che non possono prescindere, in tutti i casi esaminati, dalla normativa di vigilanza, con particolare riferimento a quella inerente al capitale regolamentare degli istituti. Nell’ambito della vastissima letteratura nazionale e internazionale sulla valutazione d’azienda, il libro mira a colmare, almeno parzialmente, una evidente lacuna nel panorama editoriale dal quale gli intermediari finanziari, soprattutto in una prospettiva volta ad approfondire le peculiarità delle diverse categorie di soggetti, hanno ricevuto una minore attenzione rispetto alle imprese industriali. I singoli capitoli quindi, dopo aver fornito un quadro di insieme sui criteri di valutazione in generale, trattano di banche, SIM, SGR, società di leasing e di factoring, e in premessa sviluppano...

Python per il Trading

Autore: Giacomo Colacchi , Emanuele Colacchi

Numero di pagine: 336

Imparerai a programmare in Python! Abbiamo scritto un libro unico nel suo genere che vi introdurrà al linguaggio di programmazione più famoso al mondo attraverso un approccio pratico incentrato sullo sviluppo di applicazioni finanziarie. Trading System, Simulazioni Montecarlo, Gestione di Portafoglio, Analisi del mercato azionario, previsioni lungo termine, nulla resterà più un mistero. Non è il solito libro didattico, solo teoria; avrai invece la possibilità di vedere come i migliori trader ed hedge funds del mondo gestiscono il proprio capitale e, al termine della lettura, saprai scrivere applicazioni reali come loro. Al lettore non è richiesto altro che passione, disciplina e impegno; competenza e semplicità nella trattazione l'abbiamo messa noi autori. Vi condurremmo attraverso i seguenti argomenti: Installare ambiente Python Organizzare e scrivere codice Variabili Logica e Looping Strutture dati e Pandas Funzioni e Classi Gestire le librerie Serie storiche e grafici tecnici Programmare gli indicatori (Medie Mobili, Bande di Bollinger, RSI, Tether Line, Hull Moving Average, Aroon Indicator e molti altri) Gestire la Volatilità Analisi del mercato Azionario Costruire un ...

Finanza aziendale

Autore: Jonathan Berk , Peter M. DeMarzo

Numero di pagine: 736

Rischio e valore nelle banche. Misura, regolamentazione, gestione

Autore: Andrea Resti , Andrea Sironi

Numero di pagine: 1000

Teorie e tecniche della valutazione d'azienda: una ricostruzione in chiave evolutiva

Autore: Daniele Monteforte

Numero di pagine: 150

Le obbligazioni strutturate

Autore: Francesca Pampurini

Numero di pagine: 171

Informatica per le scienze umane

Autore: Bruno Fadini , Carlo Savy

Numero di pagine: 341

I contratti derivati

Autore: Emilio Girino

Numero di pagine: 675

Finanziare l'innovazione

Autore: Mario Calderini , Elisa Ughetto

Numero di pagine: 159

Valutazione delle aziende

Autore: Aswath Damodaran

Numero di pagine: 720

Cahier des verbes

Autore: Nunzia Russo

Numero di pagine: 216

La gestione lean

Autore: Roberta Guglielmetti Mugion , Massimiliano Semprini

Numero di pagine: 180

Investire in hedge funds

Autore: Alberto Burchi

Numero di pagine: 239

Innovazione finanziaria ed esercizio del voto

Autore: Giulio Sandrelli

Numero di pagine: 368

I contratti derivati, il prestito titoli e altri “prodotti” dell’innovazione finanziaria degli ultimi decenni non sono soltanto strumenti di gestione dell’investimento azionario, ma di trasformazione dello stesso. Essi hanno radicalmente mutato – su scala globale – i modi con cui gli investitori professionali partecipano al governo delle società quotate. Particolarmente problematica è la situazione in cui un azionista, ricorrendo a strumenti negoziali di gestione del rischio o della liquidità, oppure sfruttando il sistema della record date (anch’essa un portato dei processi di finanziarizzazione della società per azioni), riduca la propria esposizione ai ritorni dell’investimento azionario, lasciando al contempo inalterato il diritto di voto: è ciò che, con un’espressione ormai entrata nel linguaggio degli studi giuseconomici, si definisce “empty voting”. Di fronte a operazioni di fusione deliberate con il contributo determinante di un azionista formalmente legittimato al voto, ma con partecipazione “svuotata” di qualsivoglia interesse economico, i principi di fondo della disciplina della società per azioni sono messi alla prova; e lo sono ancor...